Ein Flashplayer wird auf der Seite auch nichts nützen, das hat mit Flash gar nichts zu tun.
Die Komponente ist ein ActiveX-Plugin für den Windwos Mediaplayer. Wenn Du bereits IE7 oder IE8 (wie ich) nutzt, dann sind dies PlugIns standardmäßig gesperrt und oben müsste eine kleine gelbe Infoleitse erscheinen die darauf hinweist, dass ein PlugIn geblockt wurde. Diese Leiste anklicken und das PlugIn erlauben, dann sieht man es auch.
Wenn es nicht daran liegt, eine aktuelle Version des Windows Media-Players von der MS-Seite installieren.